Tax Returnの手続きは、年間の（4月から翌3月末）総所得に対して正しい額のTaxを収める為のものです。
多く払い過ぎていればリファンド、少なければ請求が来ます。
例えば、年度内に所得の変化もなく、休職期間などもなかった給与所得者の多くは、Tax Returnの必要はありません。正しい税率で税金が納められているはずだからです。なので、Tax Returnをしなければ罰せられるという事はありません。
ですが、トピ主さんのように、年度内の数か月だけ働いた、という状況の場合は税金を払い過ぎている可能性もあります。

トピ主さんがIRDのオンラインアカウントに登録していれば、オンラインでTax Returnの手続きはできます。
http://www.ird.govt.nz/resources/1/0/10e32600474d74909bb99fc2dfc37d60/ir1005.pdf

本年度のTax Returnは4月以降にオンラインでできます。
帰国前に手続きをするのであれば（3月中）、オンラインではなく専用フォーム記入と添付書類を提出することになります。上記のリンクに詳しく書かれています。